Задачи
оптимизации в условиях неопределенности
Задача.
Намечается
крупномасштабное производство легковых автомобилей. Имеется четыре варианта
проекта автомобиля Rj .
Определена экономическая эффективность каждого проекта в зависимости от
рентабельности производства. По истечении трех сроков Si
рассматриваются как некоторые состояния среды.
Необходимо выбрать оптимальную
стратегию. Исходные данные для расчета.
Таблица1 - Исходная
матрица
Варианты возможных
стратегий
|
Варианты рентабельности
|
S1
|
S2
|
S3
|
R1
|
20
|
25
|
15
|
R2
|
25
|
24
|
10
|
R3
|
15
|
28
|
12
|
R4
|
9
|
30
|
20
|
1)
В данном случае задача определена на
прибыль;
2)
Решим задачу по критерию Лапласа.
По
критерию Лапласа в качестве оценки альтернативы используется средний выигрыш:
(1)
Использование
критерия Лапласа будет выглядеть следующим образом:
1. Найти среднее
арифметическое значение исходов по каждому
проекту.
Оно является оценкой альтернативы по критерию Лапласа:
L1 =
(V11+ V12+…+ V1i + V1n)/1n
(2)
L2 =
(V21+ V22+…+ V2i + V2n)/2n
и т.д.
(3)
2. Сравнить
рассчитанные величины и найти альтернативу
с максимальным
значением критерия (если задача определена на прибыль) или с минимальным
значением (если задача определена на затраты).
Таблица
2 – Матрица решений по критерию Лапласа
Варианты возможных
стратегий
|
Варианты рентабельности
|
|
|
S1
|
S2
|
S3
|
Max
|
R1
|
20
|
25
|
15
|
20
|
20
|
R2
|
25
|
24
|
10
|
19.67
|
R3
|
15
|
28
|
12
|
18.33
|
R4
|
9
|
30
|
20
|
19.67
|
(4)
(5)
(6)
(7)
По критерию Лапласа оптимальным
является проект №1, у которого наибольшее значение экономической эффективности
составляет 20.
2.
Критерий Вальда
– один из критериев принятия решений в условиях неопределенности.
По
критерию Вальда лица, принимающие решения, выбирают стратегию, гарантирующую
максимальное значение наихудшего выигрыша (критерия максимина) для задачи
прибыльности.
В соответствии с этим критерием из
альтернатив aj выбирают ту, которая при самом неблагоприятном
состоянии внешней среды, имеет наименьшее значение показателя. С этой целью в
каждой строчке матрицы фиксируют альтернативы с максимальным значением
показателя и из отмеченных максимальных выбирают минимальное (для задачи
прибыльности).
(8)
В
данной задаче результат представляет полезность (экономическую эффективность),
тогда при выборе оптимального варианта используется максиминный критерий.
(9)
Таблица
3- Матрица решений по критерию Вальда
Варианты возможных
стратегий
|
Варианты рентабельности
|
Min
|
|
S1
|
S2
|
S3
|
Max из Min
|
R1
|
20
|
25
|
15
|
15
|
15
|
R2
|
25
|
24
|
10
|
10
|
R3
|
15
|
28
|
12
|
12
|
R4
|
9
|
30
|
20
|
9
|
Видно,
что в этом случае следует принять проект №1, для которого функция
полезности является самой максимальной из минимальных и составляет 15.
3.
Критерий Сэвиджа
Элементы матрицы критерия Сэвиджа
находятся по формулам:
(10)
где , – поиск максимума
перебором соответствующих столбцов и строк.
Расчёт состоит их четырёх этапов:
1.
Находится лучший результат каждой графы в
отдельности, то есть максимум .
2.
Определяется отклонение от лучшего
результата каждой отдельной графы, то есть . Полученные результаты
образуют матрицу отклонений (сожалений).
3.
Для каждой сточки сожалений находим
максимальное значение.
4.
Выбираем решение, при котором максимальное
сожаление будет меньше других.
Таблица 4 - Матрица
решений по критерию Сэвиджа
Варианты возможных
стратегий
|
Варианты рентабельности
|
Max
|
|
S1
|
S2
|
S3
|
Min
из
Max
|
R1
|
25-20=5
|
30-25=5
|
20-15=5
|
5
|
5
|
R2
|
25-25=0
|
30-24=6
|
20-10=10
|
10
|
R3
|
25-15=10
|
30-28=2
|
20-12=8
|
10
|
R4
|
25-9=16
|
30-30=0
|
20-20=0
|
16
|
Max
по
столбцам
|
25
|
30
|
20
|
|
По
критерию Сэвиджа оптимальным проектом будет № 1, с наименьшим значением 5.
3)
Критерий Гурвица
(α=0,1)
В соответствии с этим критерием
правило основано на двух предположениях:
-
природа может находиться в самом
невыгодном состоянии с вероятностью (1-α);
-
природа может находиться в самом выгодном
состоянии с вероятностью α;
Это правило называют ещё правилом «оптимизма
– пессимизма». Оптимальную альтернативу можно рассчитать по формуле:
(11)
(12)
где
α - коэффициент доверия
Таблица 5- Матрица
решений по критерию Гурвица
Варианты
возможных стратегий
|
Варианты
спроса на транспортные услуги
|
Min
|
Max
|
|
Max
|
S1
|
S2
|
S3
|
R1
|
20
|
25
|
15
|
15
|
25
|
16
|
16
|
R2
|
25
|
24
|
10
|
10
|
25
|
11.5
|
R3
|
15
|
28
|
12
|
12
|
28
|
13.6
|
R4
|
9
|
30
|
20
|
9
|
30
|
1.1
|
В
данной задаче результат представляет полезность (экономическую эффективность),
тогда при выборе оптимального варианта будем использовать максимальное
значение. Соответствующей стратегией будет № 1, у которой максимальное значение
16.
Вывод: Предприятию следует выбрать
проект №1. Так как в результате
решения по различным критериям рекомендовался один и тот же проект под номером
1.
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.